摘要：在利率市場化的大背景下,基于Shibor的統計數據,采用VaR方法,利用GARCH模型度量我國商業銀行在同業拆借時所面臨的隔夜拆借利率風險值與隔周拆借利率風險值。結果表明,GED分布條件下的GARCH（1,1）模型能夠較好地擬合我國商業銀行同業拆借利率的波動性。我國商業銀行應堅定推行金融體制改革,同時不斷完善SHIBOR運行機制及現有的度量模型去有效應對利率市場化帶來的挑戰。