基于小波分析的ARMA-GARCH模型在金融時間序列中的應(yīng)用
作者：凡婷; 馮長煥 西華師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息學(xué)院; 四川南充637009
摘要：利用小波分析方法對上證日綜合指數(shù)收盤價序列進行分解與單支重構(gòu),得到低頻序列和高頻序列;然后根據(jù)各序列是否具有自回歸條件異方差（ARCH）效應(yīng),建立相應(yīng)的自回歸移動平均（ARMA）模型或者ARMA-GARCH模型.最后將各子序列所建的模型進行線性組合,得到基于小波分析的ARMA-GARCH模型,并與直接用原始序列建立的模型作對比.最后比較試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),該模型的預(yù)測相對誤差更小,從而說明該模型的可行性.
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