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摘要：本文在通脹和負債影響下研究時間一致的投資策略選擇問題.通脹和負債滿足擴散過程,風險資產的價格用Levy過程刻畫,并且考慮通脹、負債與風險資產之間的相關性.以最大化終止盈余的均值,同時最小化終止盈余的方差為目標,應用隨機動態規劃的方法研究該問題,得到最優時間一致投資策略和值函數的顯式解.最后,通過數值計算,解釋了通脹、負債對最優時間一致投資策略的影響.
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國際刊號：1001-9847
國內刊號：42-1184/O1
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